齐次纯生过程中相关概率的鞍点逼近算法  

作　　者：张娅莉[1] 黄德成[1] 庄新瑞[2] 

机构地区：[1]信阳职业技术学院数学与计算机科学系,河南信阳464000 [2]华中师范大学数学与统计学学院,武汉430079

出　　处：《统计与决策》2008年第10期164-166,共3页Statistics & Decision

摘　　要：文章考虑了齐次纯生过程在t时刻质点总数Nt的概率分布Pn(t)及第n个质点发生时刻Sn尾概率P(Sn≥x)的计算问题,由于传统的算法涉及微分方程、递归、矩阵指数等问题,计算量较大不易实现。本文提出了用鞍点逼近法计算Pn(t)及P(Sn≥x),这种方法不仅避免了上述的一些麻烦而且其精度足可以满足通常的要求。文中对两个特例(泊松过程和尤尔过程)进行了真实值和逼近值的比较,证实了鞍点逼近计算是一个好的方法。

关 键 词：齐次纯生过程 矩母函数 累积生成函数 鞍点逼近 

分 类 号：O211.62[理学—概率论与数理统计]