蒙特卡罗模拟方法在期权定价中的应用  

作　　者：向文彬[1] 向开理[2] 

机构地区：[1]西南财经大学会计学院,成都市610074 [2]西南财经大学经济数学学院,成都市610074

出　　处：《西南金融》2008年第5期61-62,共2页Southwest Finance

摘　　要：蒙特卡罗模拟作为金融衍生证劵定价的一种有效的数值方法之一,近年来得到了不断的应用和发展。本文简要介绍了蒙特卡罗模拟在金融衍生证劵定价的应用,评价了蒙特卡罗模拟的三个改进方向:基本方差减少技术、拟蒙特卡罗模拟、随机化的拟蒙特卡罗模拟,提出了利用超均匀序列Halton序列的拟蒙特卡罗模拟技术,以欧式看涨期权定价为例,比较了三种蒙特卡罗模拟结果。

关 键 词：金融衍生证券 期权定价 蒙特卡罗 模拟方法 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学] F830.9