认股权证的定价模型及其修正  

作　　者：徐怡红[1] 丁鑫[1] 刘烨[1] 

机构地区：[1]东北林业大学经济管理学院

出　　处：《绿色财会》2008年第6期41-42,共2页Green Finance and Accounting

摘　　要：认股权证是国际证券市场上近年来流行的一种具有看涨期权性质的股票衍生产品。如何对认股权证进行合理定价,从而引导市场正确认识其投资价值,成为我国金融学界研究和关注的重要课题之一。本文在Black——Scholes模型的基础上,分析了权证价格的影响因素,指出Black——Scholes模型的限制条件,从支付红利和稀释效应两方面进行修正,完善认股权证的定价模型。

关 键 词：认股权证定价 发放红利的认股权证定价 稀释效应认股权证的定价 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]