认股权证定价

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基于非仿射随机波动率模型的欧式认股权证的定价被引量：1
《唐山师范学院学报》2014年第5期11-13,共3页张霞 
利用快速傅里叶变换(FFT)方法推导出了标的资产服从非仿射随机波动率模型下的欧式认股权证定价公式。给出了非仿射随机波动率模型以及特征函数,应用傅里叶变换及其逆变换推导出了欧式认股权证的定价公式。
关键词：欧式认股权证定价 非仿射随机波率模型 快速傅里叶变换 
等价鞅测度模型在欧式认股权证定价中的应用被引量：1
《三峡大学学报（自然科学版）》2012年第2期110-112,共3页张凯凡 
介绍了认股权证,并利用等价鞅测度定理给出欧式认股权证定价的一般公式,如修正一些基本假设,可推导一些应用于特殊情况的权证定价公式.
关键词：等价鞅测度 认股权证 BLACK-SCHOLES公式 风险中性测度 
认股权证定价的有限差分解法及其实证研究
《致富时代（下半月）》2012年第1期88-88,共1页张明明 
认股权证类似却又不同于看涨期权，影响其价值的因素比普通期权复杂。该文应用Black—Scholes期权定价模型，同时考虑股本的稀释效应，对认股权证的理论价值进行分析，并以东阿阿胶的权证为例做实证分析。
关键词：认股权证 Black—Scholes期权定价 稀释效应 
基于滑动窗DFNN的含有复杂条款认股权证定价模型被引量：4
《郑州大学学报（理学版）》2011年第4期104-109,共6页孙彬 李铁克 
国家自然科学基金资助项目;编号70771008;70371057
将Black-Scholes模型与动态模糊神经网络相结合,构建一种含有复杂条款的认股权证定价模型.通过设定一定长度的滑动窗来保持采用固定长度的数据进行模型结果参数调整,同时采用动态调整前提参数策略,确保定价模型的泛化能力.以我国权证市...
关键词：认股权证定价 BLACK-SCHOLES模型 滑动窗口 动态模糊神经网络 
认股权证定价的蒙特卡罗模拟方法及其改进技术被引量：5
《管理工程学报》2010年第3期75-81,共7页马俊海 王彦 
国家自然科学基金资助项目(70571068)
认股权证在国际金融市场上一直备受关注,在我国金融市场中也得到越来越多的应用,因此对其进行合理定价显得尤其重要。本文基于认股权证的期权特征分析和标的资产价格变化的随机波动率假设,运用蒙特卡罗模拟方法及其改进技术对认股权证...
关键词：权证定价 GARCH模型 蒙特卡罗模拟 对偶变量 控制变量 
认股权证定价实证研究——以马钢CWB1为例
《科学技术与工程》2010年第1期336-340,共5页周密 
通过分析马钢CWB1权证,应用(Black-Scholes)期权定价模型对认股权证进行实证研究。数据分析结果显示,马钢CWB1的历史交易价格与理论价格变化趋势相同,不存在无风险套利空间,但有些时点仍存在幅度较大的高估和低估现象。目前,我国权证市...
关键词：认股权证 BLACK-SCHOLES模型 定价 
欧美式认股权证定价模型研究及实证分析
《中央民族大学学报（自然科学版）》2009年第S1期130-134,共5页杜晓红 李晋枝 
中央民族大学"211工程"资助项目(No.021211030312)
本文主要考虑了欧美式看涨认股权证的定价模型,分析了红利的分配给定价模型带来相应的影响,得出相应的认股权证的定价公式,并以石化CWB1认股权证为例给出受红利影响的权证的定价分析.
关键词：认股权证Black-Scholes模型 美式期权 欧式期权 红利 看涨期权 
对认股权证定价的理论探讨——基于期权定价的Black-Scholes模型被引量：3
《西南金融》2009年第4期53-55,共3页赵勇 邹小宇 
一、期权定价理论的Black—Scholes模型：偏微分方法 期权定价理论是微观金融字的重要内谷之一，而Black—Scholes模型是期权定价理论乃至整个金融领域的一个重大突破。该模型的推导可以从两条线索展开而得到相同的结论：（1）由Black ...
关键词：BLACK-SCHOLES模型 期权定价理论 认股权证 偏微分方程 微观金融 金融领域 鞅方法 
复合期权在我国认股权证定价中的实证分析
《新疆师范大学学报（自然科学版）》2008年第3期23-28,共6页何江妮 
文章以基于复合期权定价模型之上的认股权证定价公式对宝钢JTB1、鞍钢JTC1、包钢JTP1等14支权证进行了理论定价,并对实证结果作了进一步分析,得出了一些有意的结论。
关键词：认股权证 复合期权定价模型 协整分析 
认股权证的定价模型及其修正
《绿色财会》2008年第6期41-42,共2页徐怡红 丁鑫 刘烨 
认股权证是国际证券市场上近年来流行的一种具有看涨期权性质的股票衍生产品。如何对认股权证进行合理定价,从而引导市场正确认识其投资价值,成为我国金融学界研究和关注的重要课题之一。本文在Black——Scholes模型的基础上,分析了权...
关键词：认股权证定价 发放红利的认股权证定价 稀释效应认股权证的定价 
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