对认股权证定价的理论探讨——基于期权定价的Black-Scholes模型  

作　　者：赵勇[1] 邹小宇[2] 

机构地区：[1]成都信息工程学院商学院,成都市610072 [2]西南财经大学国际商学院,成都市610074

出　　处：《西南金融》2009年第4期53-55,共3页Southwest Finance

摘　　要：一、期权定价理论的Black—Scholes模型：偏微分方法 期权定价理论是微观金融字的重要内谷之一，而Black—Scholes模型是期权定价理论乃至整个金融领域的一个重大突破。该模型的推导可以从两条线索展开而得到相同的结论：（1）由Black and Scholes（1973）开创的偏微分方程；（2）由Harrison and Kreps（1979）以及Harrison and Pliska（1981）首先提出的鞅方法。

关 键 词：BLACK-SCHOLES模型 期权定价理论 认股权证 偏微分方程 微观金融 金融领域 鞅方法 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学] F832.51