考虑利率和保费随机收取的风险模型  

作　　者：徐娜[1] 赵明清[1] 

机构地区：[1]山东科技大学信息科学与工程学院,山东青岛266510

出　　处：《统计与决策》2008年第12期33-34,共2页Statistics & Decision

摘　　要：文章在传统风险模型的基础上,引入了利率因素,并且将保费收取次数视为一随机变量,讨论了保费收取次数服从泊松过程的情形下,破产概率所满足的积分微分方程及其指数型上界。

关 键 词：泊松过程 利率 破产概率 鞅 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计]