二次损失下一般Gauss-Markov模型的线性预测的Minimax的可容许性  

The Minimax Adimissibility of the Linear Prediction with the Gauss-markov Model under Quadratic Loss Function

作　　者：吴雄韬[1] 

机构地区：[1]衡阳师范学院数学系,湖南衡阳421008

出　　处：《衡阳师范学院学报》2008年第3期11-15,共5页Journal of Hengyang Normal University

基　　金：衡阳师范学院科研启动项目

摘　　要：对不带约束的一般Gauss-Markov模型的线性预测在齐次线性预测类中的Minimax可容许性作了较深入的讨论,得出线性预测在齐次预测类中Minimax可容许的充要条件.Under quadratic loss function, we studied the minimax admissibility of the linear prediction of the Gauss-Markov mod el with no restriction in the class of homogeneous and the necessary and sufficient condition gain have obtained.

关 键 词：二次损失 Minimax预测 可容许性 

分 类 号：O241.6[理学—计算数学]