TRB技术分析规则在期货市场的有效性检验  

作　　者：邢天才[1] 蒋晓杰[2] 武军伟[1] 

机构地区：[1]东北财经大学应用金融研究中心,辽宁大连116025 [2]东北财经大学经济与社会发展研究院,辽宁大连116025

出　　处：《财经问题研究》2008年第6期54-59,共6页Research On Financial and Economic Issues

摘　　要：本文以大连大豆期货为标的物,采用TRB(Trading Range Break,交易区间突破)技术分析规则为主要研究方法,实证检验了其在期货市场投资中的获利能力。在我们选定的策略中,中线获利能力最强,即使考虑交易成本后仍不能消除这种超额收益。同时Bootstrap模拟检验的结果也显示,这种获利能力不能通过其他一些收益率序列得到解释。

关 键 词：技术分析 阻力 支撑 BOOTSTRAP 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]