武军伟

作品数：9被引量：25H指数：3
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供职机构：大连商品交易所更多>>
发文主题：LEVY过程信用衍生品动态定价模型BOOTSTRAPTRB更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《财经问题研究》《金融经济（下半月）》《现代商业》《时代金融》更多>>
所获基金：教育部人文社会科学重点研究基地度重大研究项目国家自然科学基金辽宁省高校创新团队支持计划教育部人文社会科学研究基金更多>>
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组合信用衍生品定价理论综述被引量：2
《经济学动态》2011年第12期120-124,共5页李竹薇 史永东 武军伟 
国家自然科学基金(70871019;71072140;71171036);教育部人文社科青年基金项目(09YJC630022);教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(2009JJD790004);国家留学基金项目(教外留[2010]1174号)
信用衍生产品是有效分散、转移以及对冲信用风险的重要工具。2007年以来,全面爆发的金融危机给CDO为代表的组合信用衍生品以沉重的打击,连锁的违约集聚现象使现有的组合信用衍生品定价模型几乎失效,因此,如何对信用衍生品进行准确定价...
关键词：组合信用衍生品 定价模型 完全市场 不完全市场 
违约集聚与组合信用衍生品:基于Levy过程的动态模型被引量：2
《世界经济》2009年第10期60-70,共11页史永东 武军伟 
国家自然科学基金(70671019;70871019);教育部人文社会科学重点研究基地中国人民大学应用统计科学研究中心重大项目(06JJD910002);辽宁省教育厅创新团队项目(2006T042);辽宁百千万人才工程项目([2008]179090)的资助
信用衍生产品是有效分散、转移以及对冲信用风险的重要工具。2008年,全面爆发的美国次贷危机导致了严重的违约集聚现象,致使现有的信用衍生品定价模型面临极大的挑战,如何对信用衍生品进行准确定价成为学者们研究的焦点。为了更好地描...
关键词：组合信用衍生品 违约集聚 动态定价模型 仿射跳跃 LEVY过程 
基于Levy Copula的组合信用衍生品定价模型被引量：4
《财经问题研究》2009年第10期76-84,共9页史永东 武军伟 
国家自然科学基金项目(70871019;70671019);教育部人文社会科学重点研究基地中国人民大学应用统计科学研究中心重大项目(06JJD910002);辽宁省教育厅创新团队项目(2006T042);辽宁百千万人才工程项目([2008]179090)
信用衍生品是有效分散、转移以及对冲信用风险的重要工具。2007年以来,全面爆发的美国金融危机导致了金融资产价格的急剧下跌,致使现有的信用衍生品定价模型面临极大的挑战,因此,如何假设基础金融资产价格的变动过程,进而对信用衍生品...
关键词：组合信用衍生品 Variance GAMMA分布 LEVY COPULA 蒙特卡罗模拟 
我国银行间同业拆借市场基准利率的选择被引量：5
《上海金融》2009年第8期27-30,共4页李中山 武军伟 甄红线 
本文从均值—方差前沿收益角度出发考虑货币市场基准利率的选择。以我国银行同业拆借市场八种不同期限的利率CHIBORs为样本,利用有限维完全市场收益前沿判断的Hilbert方法进行分析。本文认为以前的CHIBORs不适合作为市场基准利率,并且60...
关键词：银行同业拆借利率 均值一方差前沿 HILBERT空间 
大连商品交易所大豆压榨利润套利的实证研究被引量：2
《金融经济（下半月）》2008年第11期106-107,共2页武军伟 史永东 
本文首次利用大连商品交易所大豆压榨利润,对大商所大豆、豆粕和豆油之间的跨品种套利交易进行了实证研究,研究结果显示,三者之间存在套利机会:利用压榨利润20日移动平均线的交易策略多头套利和空头套利收益显著为正,但利用5日移动平均...
关键词：套利 跨商品套利 大豆压榨利润套利 
信用风险定价理论综述被引量：1
《现代商业》2008年第30期11-12,共2页武军伟 
信用衍生品是信用风险转移的主要工具,而信用风险定价理论是信用衍生品交易的理论定价依据。本文对信用风险的定价理论分结构模型和密度模型进行了综述,并且对各自的优缺点进行了评述。
关键词：信用风险 信用衍生品 结构模型 密 度模型 
TRB技术分析规则在期货市场的有效性检验被引量：8
《财经问题研究》2008年第6期54-59,共6页邢天才 蒋晓杰 武军伟 
本文以大连大豆期货为标的物,采用TRB(Trading Range Break,交易区间突破)技术分析规则为主要研究方法,实证检验了其在期货市场投资中的获利能力。在我们选定的策略中,中线获利能力最强,即使考虑交易成本后仍不能消除这种超额收益。同时...
关键词：技术分析 阻力 支撑 BOOTSTRAP 
涨跌停板制度对期货价格日间行为的影响——基于沪铜的实证研究被引量：1
《时代金融》2008年第10期25-27,共3页武军伟 史永东 
本文基于沪铜期货,通过非参数统计的方法实证研究了涨跌停制度对价格日间行为的影响。研究发现,在样本期内,涨跌停板制度造成了一定程度的波动溢出效应,十分显著的流动性干扰效应,同时涨停板造成十分显著的价格发现延迟效应,跌停板的价...
关键词：涨跌停板 波动溢出效应 流动性干扰效应 价格发现延迟效应 
债券托管结算与挪用风险防范
《内蒙古金融研究》2008年第3期19-20,共2页朱广印 武军伟 
托管结算是现代债券市场完整运行的重要环节．也是事关整个市场效率和风险总体控制力的关键。每个国家都非常重视债券托管结算系统的建设．我们国家也不例外。但由于历史原因，我国的债券市场中存在着分割现象，
关键词：债券市场 结算系统 风险防范 托管 总体控制 市场效率 
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