CIR模型下寿险产品的定价研究  

作　　者：赵静宇[1] 郭士杰[1] 罗传光[1] 

机构地区：[1]南开大学经济学院风险管理与保险学系,天津300071

出　　处：《统计与决策》2008年第13期20-22,共3页Statistics & Decision

摘　　要：文章将随机利率引入传统寿险产品的定价问题中。实证检验表明,CIR模型适合我国目前的利率市场,所以,文章假定利率符合CIR模型,进而推导出随机利率下寿险产品的定价公式,并举例分析。在实例计算中,利用蒙特卡罗模拟方法计算出的价格分布十分接近正态分布,这也从侧面反映出基于随机利率下的寿险产品定价的合理性。

关 键 词：利率期限结构 CIK模型 人寿保险 

分 类 号：F840.62[经济管理—保险]