金融市场间波动溢出效应理论研究与评价  

作　　者：熊正德[1] 谢敏[2] 

机构地区：[1]吉首大学商学院 [2]中国人民银行汕尾市中心支行,广东汕尾516600

出　　处：《生产力研究》2008年第1期51-53,共3页Productivity Research

基　　金：教育部人文社会科学规划基金项目(06JA790030)

摘　　要：金融市场波动溢出效应是指市场波动之间的相互传递相互影响关系,其研究将对资产组合配置、金融风险防范以及相关金融政策制定起着重要作用。文章从研究方法出发,对目前较为常用的三类模型——单变量GARCH类模型,多变量GARCH类模型以及向量SV模型进行了综合评价,并提出进一步研究的方向。

关 键 词：波动溢出效应 单变量GARCH类模型 多变量GARCH类模型 向量SV模型 

分 类 号：F830[经济管理—金融学]