判断市场套利的一种方法  

A Method of Arbitrage Detection

作　　者：潘青飞[1] 安中华[2] 

机构地区：[1]三明学院物理与机电工程系,三明365004 [2]湖北第二师范学院数学与计量经济系,武汉430205

出　　处：《武汉理工大学学报》2008年第7期169-171,共3页Journal of Wuhan University of Technology

基　　金：国家软科学研究项目(2006GXS2D085)

摘　　要：利用风险中立概率、线性规划和对偶线性规划,证明了金融市场是否存在套利的等价条件,并在此基础上,建立了一种判断金融市场是否存在套利机会的数学模型,给出了其模型的求解方法,最后实证了中国证券市场是存在套利的。In this paper, using risk-neutral probability, linear program and dual linear program, the equivalence conditions of arbitrage are proved. On it, the mathematics model of arbitrage detection is built, the method solving it is given up. It is demonstrated that the arbitrage exists in the stock market of China.

关 键 词：套利 风险中立概率 线性规划 对偶线性规划 模糊聚类 

分 类 号：F830[经济管理—金融学]