投资组合中不完全数据的处理方法  

Method for incomplete data in portfofio

作　　者：杨卓[1] 王玉玲[2] 吕娜[3] 

机构地区：[1]天津商学院 理学院,天津300134 [2]孝感学院 数学系,湖北孝感432100 [3]东营职业学院 计算机系,山东东营257091

出　　处：《长春大学学报》2008年第6期15-18,共4页Journal of Changchun University

摘　　要：投资者通常要利用数据进行投资分析,由于各个证券市场成立的时间不同,投资者所获得的历史数据长度各不相同。如果将较长的历史数据"截断"使其与较短的历史数据长度相同,这样将丢失部分有效数据从而影响分析结果,较长的历史数据为我们提供了更详细的信息。本文利用EM算法和"综合样本"法解决长度不等的历史数据问题。Investors always analyse historical data when they construct portfolio. The historical datas are different in each bond markets, and the longer datas give more detailed information. If make the longer historical datas as long as the shorter ones, we will lose some effective datas. This paper uses EM algorithm and ＂combined-sample＂ method to solve the incomplete data problems.

关 键 词：不完全数据 EM算法 “综合”样本法 

分 类 号：O213[理学—概率论与数理统计]