基于尖点突变理论的预期股指模型  

作　　者：郭娟[1] 孙绍荣[1] 

机构地区：[1]上海理工大学管理学院,上海200093

出　　处：《理论界》2008年第8期233-234,共2页Theory Horizon

基　　金：国家自然科学基金项目:投资者行为规律与行为模型研究(70471066);上海市重点学科:系统管理(T0502)

摘　　要：投资者对未来股指的预期是影响当期实际股指的重要因素。一般情况下,预期股指是平稳变化的,当影响预期股指的因素符合一定条件时,预期股指会发生不连续的变化,导致当期实际股指的暴涨暴跌。本文利用尖点突变模型建立了预期股指模型,分析了预期股指发生突变的条件,为避免预期股指发生突变提出对策。

关 键 词：预期股指 尖点突变模型 状态变量 控制变量 突变 

分 类 号：F8[经济管理]