VaR模型在中国股票市场风险评估中的应用  

作　　者：杨霞[1] 

机构地区：[1]广州大学松田学院基础课部,广州511370

出　　处：《科技创新导报》2008年第23期183-184,共2页Science and Technology Innovation Herald

摘　　要：本文介绍了VaR模型,利用RiskMetrics方法计算了中国四个主要股票指数的VaR值,并利用失败率检验法进行VaR模型的准确性检验。结果表明,在95%置信水平下,VaR模型在预测未来风险方面是显著有效的。

关 键 词：VAR RiskMetrics 失败率检验 

分 类 号：F0[经济管理—政治经济学]