杨霞

作品数：2被引量：1H指数：1
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供职机构：广州大学松田学院更多>>
发文主题：VAR模型VAR市场风险评估中国股票VOLTERRA型积分方程更多>>
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二维弱奇异Volterra型积分方程的谱配置法
《肇庆学院学报》2020年第5期43-49,共7页施秀莲 杨霞 
广东省自然科学基金项目(2018A030313536);肇庆市科技创新指导类项目(201804031504);肇庆学院博士启动项目(221021)。
研究了二维线性弱奇异Volterra型积分方程的谱配置法,在方程解充分光滑的情形下,对所提出的谱方法进行了收敛性分析.给出的数值例子表明,谱配置法在L∞范数和带权L2范数意义下均具有指数收敛性.
关键词：弱奇异Volterra型积分方程 谱配置法 指数收敛性 
VaR模型在中国股票市场风险评估中的应用被引量：1
《科技创新导报》2008年第23期183-184,共2页杨霞 
本文介绍了VaR模型,利用RiskMetrics方法计算了中国四个主要股票指数的VaR值,并利用失败率检验法进行VaR模型的准确性检验。结果表明,在95%置信水平下,VaR模型在预测未来风险方面是显著有效的。
关键词：VAR RiskMetrics 失败率检验 
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