沪深300股指期货仿真交易价格风险实证研究  

作　　者：陈晓杰[1] 

机构地区：[1]福州大学管理学院,福建福州350002

出　　处：《当代财经》2008年第8期61-67,共7页Contemporary Finance and Economics

基　　金：国家社科基金项目(06BYJ111);国家软科学研究计划项目(2006GXQ3D109)

摘　　要：基于拓展股指期货无套利区间定价模型对沪深300股指期货仿真交易定价进行的实证检验,以及对两岸三地同品种、同时段的股指期货进行的比较分析,发现沪深300股指期货仿真交易存在较严重的实际价格与无套利价格背离现象。虚拟资金、无风险套利机制缺失和股票现货大牛市等,是价格背离的重要原因。

关 键 词：沪深300股指期货 仿真交易 无套利价格区间 价格背离 

分 类 号：F832.5[经济管理—金融学]