新汇率制度下人民币汇率波动的实证分析  

作　　者：刘素凤[1] 

机构地区：[1]黎明职业大学工商管理系,福建泉州362000

出　　处：《黎明职业大学学报》2008年第2期12-16,共5页Journal of LiMing Vocational University

摘　　要：运用ARCH类计量模型和BP神经网络模型,对人民币汇率的时间序列数据建模,分析汇率的波动规律,进行有效的预测。认为自2005年汇改以来,人民币汇率呈现出波动频繁、弹性加大、升值趋势明显的势头;人民币汇率市场还是非有效的,汇率过去的价格等历史信息对未来汇率的影响没有完全体现在现有的汇率中;根据对评价预测效果的几个指标的比较分析,可以得出BP神经网络模型的预测效果明显要比EGARCH模型预测效果好的结论。

关 键 词：人民币汇率 汇率预测 ARCH类模型 BP神经网络 

分 类 号：F822.2[经济管理—财政学]