任意随机变量序列的一个强极限定理  

A Strong Limit Theorems for Arbitrary Stochastic Sequence

作　　者：闫广州[1] 张丽娜[1] 

机构地区：[1]河北农业大学理学院,河北保定071001

出　　处：《山西大学学报（自然科学版）》2008年第3期323-325,共3页Journal of Shanxi University(Natural Science Edition)

基　　金：河北省教育厅自然科学基金(2007122);河北农业大学科研发展基金资助

摘　　要：研究任意随机变量序列的强收敛性.主要利用鞅差序列级数收敛定理,讨论了任意随机序列的一个强极限定理.作为推论得到了马氏过程,鞅差序列的强大数定律.The strong convergence of the arbitrary stochastic sequences is studied by the convergence theorem for martingale-difference sequences. As corollaries, it is easy to obtain the strong laws of large numbers for Markov process,martingale difference sequences.

关 键 词：随机变量 鞅 鞅差序列 强极限定理 强大数定律 

分 类 号：O211.4[理学—概率论与数理统计]