一类允许负资产运行的风险模型不破产概率  

The Survival Probability of One Class of Risk Model in Negative Surplus

作　　者：邢永胜[1] 马建静 

机构地区：[1]山东工商学院数学与信息科学学院,山东烟台264005

出　　处：《南开大学学报（自然科学版）》2008年第4期59-62,共4页Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Nankaiensis

基　　金：国家自然科学基金(10571092)

摘　　要：考虑了在一定条件下允许负资产运行的古典风险模型.通过不破产概率满足的积分-微分方程,得到此模型不破产概率的明确表达式,并且与古典风险模型不破产概率进行了比较.The risk model in negative surplus is considered. Using the integro-differential equation that the survival probability satisfies, the explicit expression for the survival probability is obtained, and compare it with that of classical model.

关 键 词：固定资产 古典风险模型 不破产概率 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计]