古典风险模型

作品数：25被引量：49H指数：4
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古典风险模型中的周期线性barrier分红问题
《曲阜师范大学学报（自然科学版）》2021年第4期35-42,共8页管笑笑 
主要研究周期线性barrier分红策略下的古典风险模型,得到了平均累积折现分红函数满足的积分-微分方程,并在指数索赔的情况下求出了其精确表达式;文章最后给出了该模型下的破产概率所满足的偏积分微分方程.
关键词：周期线性barrier分红 古典风险模型 平均累积折现分红 破产概率 
古典风险模型的极值分布
《内蒙古科技与经济》2011年第24期85-85,91,共2页孔辉利 王小利 
国家社科基金项目;项目编号:07xjy034
讨论了用不破产概率函数有限表达的古典风险模型在破产前,从负余额首次返回到零点前及最后一次返回零点前三种时期内余额的极大值和极小值的联合分布公式。
关键词：古典风险模型 马尔可夫性 破产时间 
破产理论中破产瞬间的相关分布
《现代计算机》2011年第11期6-8,共3页李国晖 
对古典风险模型给出破产时间和破产瞬间前后余额三者的联合密度函数表达式,计算出索赔额服从指数分布且初始余额为零时有限破产时间密度函数的展开式,并由此得到负余额首次恢复到零值时刻的分布函数的表达式,具体考虑索赔额服从指数分...
关键词：古典风险模型 联合密度函数 索赔额 指数分布 
绝对破产下的总负持续时间(英文)
《天津师范大学学报（自然科学版）》2011年第1期21-24,28,共5页孙国红 裴新年 李慧 张丽维 
Financial support from National Basic Research Program of China(973Program,2007CB814905);the National Natural Science Foundation of China(10871102);the Natural Science Foundation of Tianjin(08JCYBJC02200)
考虑常利率下的贷款复合泊松模型,讨论了在绝对破产情况下的总的负持续时间,利用马氏性推导并解出总的负持续时间的拉普拉斯变换.
关键词：古典风险模型 绝对破产 负持续 借款利息 
古典风险模型的一个极值联合分布
《重庆工商大学学报（自然科学版）》2010年第1期27-29,共3页吴海燕 
主要讨论了古典风险模型余额首次返回零点前及最后一次返回零点前两种时期内的极小值和极大值的联合分布,并运用模型的强马氏性及平稳性解决了问题.
关键词：古典风险模型 破产时刻 强马尔可夫性 
常利率古典风险模型下的边界分红(英文)被引量：2
《工程数学学报》2009年第6期1133-1136,共4页马建静 吴荣 
The National Natural Science Foundation of China (10871102);the Research Fund for the Doctorial Program of Higher Education
在这篇文章中,我们考虑一个最早由Bruno De Finetti提出的问题,风险被描述为带有常利率的古典风险过程。红利按照带常数界的边界策略发放。当盈余量达到常数界时,所有的保费收入不再计入盈余,而是作为红利分发给债券持有人。利用过程的...
关键词：古典风险模型 利率 边界分红 期望折现分红 
风险模型的极值联合分布
《包钢科技》2009年第1期97-98,共2页孔辉利 
国家统计局科研项目基金;项目编号:2006C14
文章讨论了用不破产概率函数有限表达的古典风险模型在破产前,从负余额首次返回到零点前及最后一次返回零点前3种时期内余额的极大值和极小值的联合分布公式。
关键词：古典风险模型 马尔可夫性 破产时间 
古典风险模型的破产概率与M/G/1忙期的最大工作量的分布
《应用概率统计》2008年第6期581-584,共4页邢永胜 马建静 
国家自然科学基金资助(10771119)
本文考虑了古典风险模型与排队论中M/G/1模型关系,利用古典风险模型的破产概率导出了M/G/1中一个忙期内最大工作量的分布.
关键词：古典风险模型 M/G/1模型 破产概率 
破产瞬间及前后余额的联合密度函数
《阴山学刊（自然科学版）》2008年第4期12-14,共3页薛英 
内蒙古教育厅资助项目(NJZY07119);包头市科技局资助项目
本文对古典风险模型给出了破产时间和破产前后余额三者的联合密度函数表达式。并且由此直接证明了推广的Dickson公式。
关键词：古典风险模型 联合密度函数 推广的Dickson公式 
一类允许负资产运行的风险模型不破产概率
《南开大学学报（自然科学版）》2008年第4期59-62,共4页邢永胜 马建静 
国家自然科学基金(10571092)
考虑了在一定条件下允许负资产运行的古典风险模型.通过不破产概率满足的积分-微分方程,得到此模型不破产概率的明确表达式,并且与古典风险模型不破产概率进行了比较.
关键词：固定资产 古典风险模型 不破产概率 
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