风险模型的极值联合分布  

Union Distribution of Extreme Value on Classical Risk Model

作　　者：孔辉利[1] 

机构地区：[1]包头钢铁职业技术学院,内蒙古包头014010

出　　处：《包钢科技》2009年第1期97-98,共2页Science & Technology of Baotou Steel

基　　金：国家统计局科研项目基金;项目编号:2006C14

摘　　要：文章讨论了用不破产概率函数有限表达的古典风险模型在破产前,从负余额首次返回到零点前及最后一次返回零点前3种时期内余额的极大值和极小值的联合分布公式。The paper discusses the formula of the Union distribution of the maximum and the minimum of the surpluses before ruin, the first and last recovery from negative to zero for the classical risk model expressed by nonruin probability function.

关 键 词：古典风险模型 马尔可夫性 破产时间 

分 类 号：O211.5[理学—概率论与数理统计]