基于利率互换交易完善融资缺口模型  

作　　者：程宇[1] 郝宁[1] 

机构地区：[1]哈尔滨学院财经与管理学院,哈尔滨150086

出　　处：《北方经贸》2008年第4期92-93,共2页Northern Economy and Trade

摘　　要：融资缺口模型是商业银行资产负债管理的一个常用手段,但由于银行自身对市场利率变化情况掌握存在一定难度,使得模型的运用存在利率风险。随着利率衍生工具和交易的拓展,这一问题可以通过利率互换交易在一定程度上得到解决。

关 键 词：利率敏感资金 融资缺口模型 利率互换 

分 类 号：F830.33[经济管理—金融学]