一类无穷区间的倒向随机微分方程及其应用  

A Backward Stochastic Differential Equations Based on Infinite Horizon and Its Application

作　　者：蔺香运[1] 王向荣[2] 张瑞[2] 

机构地区：[1]山东科技大学理学院,青岛266510 [2]山东科技大学信息学院,青岛266510

出　　处：《应用概率统计》2008年第4期345-353,共9页Chinese Journal of Applied Probability and Statistics

基　　金：国家自然科学基金资助(10371067);山东科技大学"春蕾计划"资助课题

摘　　要：本文讨论了一类基于无穷区间的倒向随机微分方程解的存在唯一性及其性质.由方程解定义一类非线性g-期望,并讨论其在经济金融中的应用.This paper discusses the existence and uniqueness of the solutions of a backward stochastic differential equations in infinite horizon. By the solution, we define a nonlinear g-expectation and discuss its application in finance and economics.

关 键 词：倒向随机微分方程 G-期望 不确定厌恶 

分 类 号：O211.63[理学—概率论与数理统计]