离散型最小和最大次序统计量相关性研究  

The Dependence Analysis between Minimum and Maximum Order Statistics

作　　者：梁冯珍[1] 史道济[1] 

机构地区：[1]天津大学理学院,天津300072

出　　处：《应用概率统计》2008年第4期381-387,共7页Chinese Journal of Applied Probability and Statistics

基　　金：国家自然科学基金资助(70573077)

摘　　要：本文研究离散型随机变量之间的相关性度量,讨论了最小次序统计量和最大次序统计量的渐近独立性,给出了计算最小次序统计量和最大次序统计量的Kendall和Spearman秩相关系数的公式.The dependence measures are discussed for the discrete random variables in this paper. It is proved that the asymptotic independence of the minimum and maximum of n i.i.d, random variables, and explicit expressions are given for the value of Kendall＇s and Spearman＇s rank correlation coefficient between minimum and maximum order statistics.

关 键 词：相关性度量 次序统计量 Kendall秩相关系数 Spearman秩相关函数 

分 类 号：O212.4[理学—概率论与数理统计]