期权理论在公司信用风险定价模型中应用研究  

作　　者：陈维[1] 肖乐萍[1] 

机构地区：[1]广东科学技术职业学院,广东珠海519090

出　　处：《现代商贸工业》2008年第11期191-192,共2页Modern Business Trade Industry

摘　　要：在KMV的模型基础上,运用期权理论介绍和推导银行面临的信用风险度量方法,并对公司价值和波动率计算提出了改进,随后对违约距离的计算进行修正使之更加准确。

关 键 词：期权理论 信用风险 违约距离 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]