协差阵奇异时的最优投资组合  

Optimal Mean-Variance Portfolio with Semi-Positive Variance-Covariance Matrix

作　　者：蒋卉[1] 刘瑞元[1] 

机构地区：[1]青海师范大学数学系,青海西宁810008

出　　处：《数学的实践与认识》2008年第18期42-46,共5页Mathematics in Practice and Theory

基　　金：国家社会科学基金(06CTJ004)

摘　　要：给出了协差阵半正定且有n-r个零特征值的一般情况下,Markowitz均值——方差最优投资组合模型的解及由单纯形表求得n-r个无风险基金权重的最优解.It is given that solution of Markowitz＇s optimal portfolio model in the case with semi-positive variance covariance matrix with n - r zero characteristic root and found the solution vk which make total profit S to get maximum by simplicial chart

关 键 词：Markowitz均值——方差模型 单纯形表 最优解 

分 类 号：F830.59[经济管理—金融学] F224