参数族阿基米德Copula的尾相关性  

Tail dependence of Archimedean Copula with parameter

作　　者：陈崇双[1] 马丽琼[1] 邬洪涛[1] 何平[1] 

机构地区：[1]西南交通大学数学系,四川成都610031

出　　处：《西南民族大学学报（自然科学版）》2008年第5期921-925,共5页Journal of Southwest Minzu University(Natural Science Edition)

摘　　要：本文讨论了生成元为双参数情形的二维阿基米德Copula的尾相关系数,以及高维单参数族和双参数族情形.而且对于二维和高维的尾相关系数进行比较.In this paper, the tail-dependent coefficients of Archimedean Copula, of which generator contains two parameters, are presented, also for high dimension. And the contrast between the binary and high dimension are compared.

关 键 词：COPULA 阿基米德COPULA 尾相关性 双参数族 

分 类 号：O212[理学—概率论与数理统计]