天胶套利研究  

作　　者：林婷[1] 邓幼强[1] 

机构地区：[1]西南交通大学,四川成都610031

出　　处：《中国西部科技》2008年第29期63-63,85,共2页Science and Technology of West China

摘　　要：本文通过协整的方法对沪天胶03合约以及04合约进行协整分析,证明两者之间是协整关系,存在长期稳定的比例关系。用历史数据根据统计套利,制定一个跨期套利模型,模型结果表明天胶不同月份的合约之间存在着收益率较高的套利机会。

关 键 词：协整 跨期套利 天胶 统计 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学] TP391[自动化与计算机技术—计算机应用技术]