基于随机波动模型的沪深股市波动分析--以06，07年度沪深股指为例  

Volatility Analysis of Chinese Stock Market by Stochastic Volatility Model with 2006 and 2007′s Data

作　　者：马国栋[1] 吴喜之[1] 

机构地区：[1]中国人民大学统计学院,北京100872

出　　处：《数学的实践与认识》2008年第20期63-71,共9页Mathematics in Practice and Theory

基　　金：国家自然科学基金项目(10431010);教育部重点基地重大项目(05JJD910001);中国人民大学应用统计中心的支持

摘　　要：基于马尔科夫链蒙特卡罗(MCMC)模拟的贝叶斯(Bayes)分析方法,应用随机波动(SV)模型实证分析06、07年度中国股票市场指数的波动性,并对比沪市与深市的股指,对不同形式的SV模型的参数进行估计,对结论作出合理的解释.Markov Chin Monte Carlo （MCMC） based Bayesian method analysis the Stochastic Volatility （SV） models using stock indexes of China in 2006 and 2007. Parameters of Five models expected to stock indexes are estimated by Gibbs sampling, and models help to understand stock market of China.

关 键 词：随机波动(SV)模型 Gibss抽样 MCMC 

分 类 号：F832.51[经济管理—金融学] F224