马国栋

作品数：4被引量：5H指数：1
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供职机构：中国人民大学统计学院更多>>
发文主题：随机波动模型股指沪深股市KALMAN滤波SV模型更多>>
发文领域：理学经济管理自动化与计算机技术更多>>
发文期刊：《数学的实践与认识》《统计教育》《云南大学学报（自然科学版）》更多>>
所获基金：教育部人文社会科学重点研究基地度重大研究项目国家自然科学基金地理信息科学教育部重点实验室开放研究基金上海市高校选拔培养优秀青年教师科研专项基金更多>>
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SV模型局部分析的稳健性研究
《统计教育》2009年第4期18-20,24,共4页刘源 马国栋 
教育部重点基地重大项目(05JJD910001);中国人民大学应用统计中心的支持
随机波动(SV)模型是一种重要的具有隐性波动的时间序列模型。本文在对SV模型进行Cook局部影响分析的基础上,探讨方法对参数估计精度的稳健性,从而评价局部影响分析方法应用在时间序列模型的优劣。
关键词：随机波动(SV)模型 Cook的局部影响分析方法 稳健性 影响点 
基于随机波动模型的沪深股市波动分析--以06，07年度沪深股指为例被引量：4
《数学的实践与认识》2008年第20期63-71,共9页马国栋 吴喜之 
国家自然科学基金项目(10431010);教育部重点基地重大项目(05JJD910001);中国人民大学应用统计中心的支持
基于马尔科夫链蒙特卡罗(MCMC)模拟的贝叶斯(Bayes)分析方法,应用随机波动(SV)模型实证分析06、07年度中国股票市场指数的波动性,并对比沪市与深市的股指,对不同形式的SV模型的参数进行估计,对结论作出合理的解释.
关键词：随机波动(SV)模型 Gibss抽样 MCMC 
涡度拟能的选择性衰变及波的选择
《云南大学学报（自然科学版）》2008年第3期224-232,共9页蔡景景 马国栋 周雷 刘永明 
国家自然科学基金资助项目(10671071);地理信息科学教育部重点实验室开放研究基金资助项目;上海高校选拔培养优秀青年教师科研专项基金资助项目(06XPYQ41)
研究β平面上2层的准地转流,通过变分计算得出在给定能量、动量以及环量的约束条件下最小的拟能解.此最小解的形式依赖于所考虑区域纬向长度与径向长度的比例.当纬向长度大于径向长度的某一倍数时,除一种特殊情形外,最小解是Rossby波;反...
关键词：准地转流 涡度拟能 ROSSBY波 
随机波动模型的局部影响分析被引量：1
《数学的实践与认识》2008年第2期78-86,共9页马国栋 吴喜之 
国家自然科学基金项目(10431010);教育部重点基地重大项目(05JJD910001);中国人民大学应用统计中心的支持
在期权定价问题中,有一类反映隐性不可观测波动的时间序列—随机波动(SV)模型.在一定条件下对其序列影响点进行识别:对SV模型的参数应用伪极大似然估计方法进行估计,并在此基础上应用Cook的局部影响分析方法,对其强影响点进行识别,并通...
关键词：随机波动(SV)模型 Cook的局部影响分析方法 伪极大似然估计方法 KALMAN滤波 影响点 
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