巨灾债券定价的双指数跳跃扩散模型  

Double exponential jump diffusion model for catastrophe bonds pricing

作　　者：祝丽华[1] 

机构地区：[1]福建工程学院数理系,福建福州350108

出　　处：《福建工程学院学报》2008年第4期336-338,共3页Journal of Fujian University of Technology

摘　　要：假定巨灾债券的损失指数服从双指数跳跃扩散过程,在风险中立的条件下,运用拉普拉斯变换得出巨灾债券定价的解析公式。Catastrophe bonds are studied with the loss exponential assumed to follow a double exponential jump-diffusion process. Under the neutral risk, the pricing formula of catastrophe bonds are obtained using the Laplace transform.

关 键 词：巨灾债券 双指数分布 拉普拉斯变换 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学] F840.64