遗传算法求解机会约束下半绝对离差投资组合模型  

作　　者：李静[1] 胡支军[1] 

机构地区：[1]贵州大学理学院,贵阳550025

出　　处：《经济研究导刊》2008年第15期90-91,共2页Economic Research Guide

基　　金：贵州省自然科学基金(20052002)

摘　　要：建立了机会约束下的半绝对离差投资组合模型,求解机会约束时不将机会约束转化为确定的等价类型,而把机会约束用随机模拟技术来处理;应用遗传算法求解半绝对离差投资组合模型,并根据真实市场数据验证模型的有效性。结果表明:应用随机模拟技术和遗传算法求解机会约束下的半绝对离差投资组合模型是可行的,且方法简单、易于实现。进一步研究可以在工程优化和投资分析等许多领域找到新的应用。

关 键 词：遗传算法 机会约束 半绝对离差 投资组合模型 随机模拟 

分 类 号：F830.59[经济管理—金融学]