半绝对离差

作品数：18被引量：86H指数：6
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计及节能风险评估的月度随机规划调度模型被引量：8
《电力系统保护与控制》2015年第16期22-29,共8页郭琳 文旭 赵志强 黄磊 赵蕾 蒋振涌 肖锋 
国家自然科学基金项目(51177178;51007098);国家电网公司项目(2011渝电科技12#;2014渝电科技29#)~~
针对目前确定性的节能评估无法满足随机环境下节能调度节能降耗风险管理的需要,建立了计及节能风险评估的月度随机规划调度模型。考虑实际调度中机组出力与煤耗率具体的函数关系,建立了节能调度机组单位调度电量节能效益评估指标。在此...
关键词：节能调度 风险评估 月度 随机规划 半绝对离差 
考虑风电出力不确定性与半绝对离差风险的机组组合模型被引量：1
《电力建设》2014年第12期46-53,共8页李嘉 何光宇 刘锋 胡剑琛 顾志东 魏国清 
国家高技术研究发展计划项目(863计划)(2011AA05A118)
在风电-火电系统中,若机组组合策略不当,风电出力的不确定性会引起电力系统的实际运行成本严重偏离期望成本,称之为决策风险。为了降低潜在的决策风险,运用情景生成与情景削减的方法表征风电出力的不确定性,并采用半绝对离差(lower semi...
关键词：机组组合 风电 情景生成 情景削减 半绝对离差(LASD) 
基于半绝对离差风险的联合经济调度被引量：4
《电力系统自动化》2012年第19期53-58,72,共7页张笑 何光宇 刘铠诚 李嘉 翟海青 闾海荣 
国家自然科学基金资助项目(51077079)~~
在含风电场的经济调度中,风电的不确定性将引起运行成本的不确定,给经济调度决策过程带来风险,即运行成本风险。为考虑风电的不确定性,并进行运行成本风险管理,文中通过一组风电出力场景及其发生概率来描述风电出力,结合投资组合管理中...
关键词：电力系统 经济调度 风力发电 半绝对离差风险 抽水蓄能 火电机组 
基于非线性区间数风险控制的资产负债优化模型被引量：4
《中国管理科学》2012年第1期79-90,共12页冯宝军 闫达文 迟国泰 
国家自然科学基金资助项目(71171031;70471055;79770011);教育部科学技术研究项目;大连银行小企业信用风险评级系统与贷款定价项目(2012-01);中国邮政储蓄银行总行小额贷款信用风险评价与贷款定价资助项目(2009-07)
现有研究把存、贷款利率视为常数,无法使资产配置的优化结果适应未来市场利率的变化。本文的资产负债管理优化模型通过资产与负债的区间数的持续期缺口建立了区间型利率风险免疫条件,使资产的最优配置在资产与负债的收益率变化时仍能免...
关键词：资产负债管理 优化模型 非线性区间数 持续期 信用风险 半绝对离差 
基于半绝对离差的发电商多阶段电能分配策略
《企业技术开发》2011年第5期44-45,66,共3页李果 姚玉文 
在电力市场中,发电商需要提前对各个市场的电价进行预测以构造最优电能分配策略。现有文献一般假设发电商的收益的分布函数是连续的,但实际上这个假设未必成立。在此背景下,采用半绝对离差来度量发电商的风险,构建了发电商多阶段电能分...
关键词：电力市场 发电商 多阶段电能分配组合 半绝对离差 风险管理 
基于半绝对离差的供电公司动态购电组合策略被引量：6
《华北电力大学学报（自然科学版）》2011年第1期6-11,共6页杨首晖 陈彦州 董明 文福拴 
国家科技支撑计划资助项目(2008BAA13B10);福建省电力公司科技项目
在存在多个不同类型的电力市场环境下,供电公司需要提前对各个市场的电价进行预测以构造最优购电策略。在现有的研究工作中,一般假设这些市场的电价都服从正态分布并且供电公司的收益的分布函数是连续的,而在实际电力市场中这个假设未...
关键词：电力市场 供电公司 动态购电组合 风险管理 半绝对离差 
机会约束下的均值-半绝对离差投资组合问题研究
《统计与决策》2009年第16期10-12,共3页胡支军 李静 
贵州省自然科学基金资助项目(黔科教(2005)2002);贵州大学引进人才科研资助项目(X065024);贵州省省长优秀科技人才资助项目(黔省专(2008)19)
文章结合均值–半绝对离差模型和机会约束模型提出了不允许卖空时的机会约束下的均值–半绝对离差模型;研究了该模型的确定性等价问题;证明了对特定类型的概率分布模型的确定性等价是二阶锥优化问题,并给出了封闭的近似模型;借助Matlab...
关键词：机会约束 半绝对离差 投资组合 二阶锥优化 
半绝对离差购电组合优化策略及风险管理被引量：16
《电力系统自动化》2008年第23期9-13,共5页刘瑞花 刘俊勇 何迈 王民昆 陈烨 
国家重点基础研究发展计划(973计划)资助项目(2004CB217905)~~
以半绝对离差作为风险计量指标对供电公司利润—风险进行量化,只考虑收益率中低于期望收益率的部分,且不要求收益率服从正态分布。建立了在期望利润约束下以最小化风险为目标的多市场购电组合优化模型。应用该模型,对供电公司在4个市场...
关键词：电能分配 最优策略 半绝对离差 风险管理 电力市场 
遗传算法求解机会约束下半绝对离差投资组合模型
《经济研究导刊》2008年第15期90-91,共2页李静 胡支军 
贵州省自然科学基金(20052002)
建立了机会约束下的半绝对离差投资组合模型,求解机会约束时不将机会约束转化为确定的等价类型,而把机会约束用随机模拟技术来处理;应用遗传算法求解半绝对离差投资组合模型,并根据真实市场数据验证模型的有效性。结果表明:应用随机模...
关键词：遗传算法 机会约束 半绝对离差 投资组合模型 随机模拟 
基于半绝对离差的信贷决策模型
《科技资讯》2008年第4期77-78,共2页魏杰琼 杨晓峰 王燕 师丽娟 
CreditMetrics模型中,利用方差对风险进行度量。风险的方差度量同等对待由于信用等级提高和降低而导致市场价值变化的部分,这有违银行内部对风险的真实心理感受。因此本文首先提出了利用半绝对离差作为新的信用风险度量工具,给出了基于...
关键词：信用风险 最优投资组合 半绝对离差 风险弹性 
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