基于半绝对离差的信贷决策模型  

作　　者：魏杰琼[1] 杨晓峰[1] 王燕[1] 师丽娟[1] 

机构地区：[1]西北农林科技大学理学院,陕西杨凌712100

出　　处：《科技资讯》2008年第4期77-78,共2页Science & Technology Information

摘　　要：CreditMetrics模型中,利用方差对风险进行度量。风险的方差度量同等对待由于信用等级提高和降低而导致市场价值变化的部分,这有违银行内部对风险的真实心理感受。因此本文首先提出了利用半绝对离差作为新的信用风险度量工具,给出了基于半绝对离差贷款最优投资组合模型,其次引入风险弹性对方差和半绝对离差的贷款最优投资组合模型进行了比较,结果显示半绝对离差模型更能代表商业银行的投资心理,更符合实际的经济意义。

关 键 词：信用风险 最优投资组合 半绝对离差 风险弹性 

分 类 号：F830.4[经济管理—金融学]