师丽娟

作品数：2被引量：0H指数：0
导出分析报告
供职机构：西北农林科技大学理学院更多>>
发文主题：亚式期权定价半绝对离差信用风险鞅方法最优投资组合更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《科技资讯》更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

署名顺序

  • 全部
  • 第一作者
结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-2
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
基于半绝对离差的信贷决策模型
《科技资讯》2008年第4期77-78,共2页魏杰琼 杨晓峰 王燕 师丽娟 
CreditMetrics模型中,利用方差对风险进行度量。风险的方差度量同等对待由于信用等级提高和降低而导致市场价值变化的部分,这有违银行内部对风险的真实心理感受。因此本文首先提出了利用半绝对离差作为新的信用风险度量工具,给出了基于...
关键词：信用风险 最优投资组合 半绝对离差 风险弹性 
基于鞅方法的几何亚式期权定价
《科技资讯》2008年第5期240-241,共2页师丽娟 魏杰琼 
本文以几何平均亚式期权为研究对象,假设股票价格过程服从几何布朗运动.运用鞅方法.得到其定价公式。
关键词：几何亚式期权 鞅方法 期权定价 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部