杨晓峰

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基于半绝对离差的信贷决策模型
《科技资讯》2008年第4期77-78,共2页魏杰琼 杨晓峰 王燕 师丽娟 
CreditMetrics模型中,利用方差对风险进行度量。风险的方差度量同等对待由于信用等级提高和降低而导致市场价值变化的部分,这有违银行内部对风险的真实心理感受。因此本文首先提出了利用半绝对离差作为新的信用风险度量工具,给出了基于...
关键词：信用风险 最优投资组合 半绝对离差 风险弹性 
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