趋势项平稳与漂移项单位根过程的比较研究  

Research on the Comparison between Unit Root Processes with Tendency and Stationary Processes with Tendency and Deterministic Trend

作　　者：胡俊娟[1] 潘正琪 

机构地区：[1]浙江科技学院理学院,浙江杭州310023 [2]中国联合工程公司能源与环境工程院,浙江杭州310022

出　　处：《杭州师范大学学报（自然科学版）》2008年第5期321-326,共6页Journal of Hangzhou Normal University(Natural Science Edition)

基　　金：国家自然科学基金资助项目(10671176);浙江科技学院校教改项目(0101306515)

摘　　要：为了较好地区别单位根过程和平稳过程,该文对带漂移项的单位根过程和趋势项的平稳过程这两个数据生成过程进行分析,结合蒙特卡罗模拟,通过分析方法和参数等方面的阐述,得出参数的收敛速度和分布等方面的区别,从而更好地加强对这两个过程的理解,并为单位根检验给出了参考.The paper explains an important distinction between unit root processes and stationary processes. According to the comparison between unit root processes with tendency and stationary processes with tendency and deterministic trend taking into account Monte Carlo simulation, this paper provides the convergence rate and distribution of the parameter for readers to strengthen the understanding about these two processes, and shows the reference for unit root tests.

关 键 词：单位根过程 平稳过程 蒙特卡罗模拟 

分 类 号：O212[理学—概率论与数理统计] F224.0[理学—数学]