单位根过程

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单位根KPSS检验趋势项检验量的改进被引量：1
《统计与决策》2024年第3期34-39,共6页江海峰 胡根华 
国家社会科学基金资助项目(21BJY213)。
为完善KPSS检验流程,借鉴单位根右侧检验理论,将递归估计方法引入KPSS趋势项检验中,构造两种递归估计上确界趋势项检验量和一种非递归估计趋势项检验量。理论研究表明,所有趋势项检验量在大样本下都收敛于维纳过程的泛函,但与已有检验...
关键词：单位根过程 KPSS检验量 趋势项检验量 递归估计 蒙特卡洛模拟 
单位根左侧调整Wald联合检验量研究
《巢湖学院学报》2022年第3期60-67,共8页王晓强 江海峰 
安徽省自然科学基金项目(项目编号:1908085MG227);安徽省高校研究生科学研究项目(项目编号:YJS20210358)。
为提高单位根检验功效,在Wald联合检验量构造中引入左侧调整方法,并讨论特定数据生成过程下检验量分布。理论研究表明:检验量在大样本下收敛于维纳过程的泛函,且与已有检验量分布不同。蒙特卡洛模拟显示两点结论:第一,左侧调整Wald联合...
关键词：单位根过程 Wald联合检验量 左侧调整 蒙特卡洛模拟 
DF单位根检验的拓展与应用被引量：4
《统计与决策》2021年第3期45-49,共5页乔舰 
国家自然科学基金资助项目(11671398)
单位根检验是时序分析的热点问题,应用极其广泛。文章给出了DF单位根检验的理论基础,并对实际应用过程经常产生的一系列问题进行了情况说明,进一步给出了ADF单位根检验及回归系数联合检验的理论基础,并对ADF单位根检验中最优延迟阶数的...
关键词：DF检验 单位根过程 趋势平稳过程 延迟阶数 
单位根原假设下的持久性变点检验被引量：1
《山西大学学报（自然科学版）》2020年第3期479-484,共6页秦瑞兵 王文华 
山西省自然科学基金(201801D121005);青海省自然科学基金(2019-ZJ-920)。
针对原假设为单位根的持久性变点检验问题,基于残差提出了比率统计量,在原假设下得到了其渐近分布,在备择假设下证明了一致性。数值模拟结果表明,与已有方法相比,该检验犯第一类错误的概率与选定的显著水平0.05更接近,同时,该检验在有...
关键词：持久性变点 单位根过程 平稳过程 
中度偏离单位根过程：理论发展与比较被引量：1
《数量经济技术经济研究》2019年第9期132-151,共20页郭刚正 
国家自然科学基金面上项目“中度偏离、泡沫与单位根过程的结构变化理论和应用研究——我国供给侧改革和金融监管的理论和实证依据”（71671070）;华中科技大学人文社会科学发展专项基金资助
中度偏离单位根过程,是指自回归系数偏离于单位根但其偏离成分随着样本长度推移而逐渐回复到单位根的时间序列自回归过程。本文对中度偏离单位根过程的研究进行了归纳总结,并揭示中度偏离单位根相关过程的理论联系与差异。研究方法:本...
关键词：中度偏离单位根过程 单位根过程 爆炸过程 渐近理论 
资产价格泡沫缘何周期性破灭?——基于市场情绪视角的结构性解释被引量：5
《西安交通大学学报（社会科学版）》2018年第5期11-20,共10页刘洋 刘达禹 王金明 
教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目(17JZD016);教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(16JJD790014);国家自然科学基金面上项目(71573105);中国博士后科学基金面上项目(2017M611306)
动物精神理论认为,资产价格涨跌既能反映经济基本面变化,也会被市场情绪所驱动。市场情绪对资产价格的影响机理一直是行为金融学研究的重要议题。本文将市场情绪理论和泡沫计量方法相结合,采用单位根相关过程的贝叶斯计量方法,对资产价...
关键词：投资者行为 资产价格泡沫 股票市场 市场情绪 周期性破灭泡沫 系统性风险 单位根过程扩展 
单位根过程与分整过程间变化变点的Sieve Bootstrap检验
《统计学与应用》2018年第2期111-116,共6页何明灿 付国龙 
国家自然科学青年基金(11301291,11661067);青海省自然科学基金(2015-ZJ-717)。
本文基于Dickey-Full比率统计量研究了从单位根过程向分整过程变化变点,以及从分整过程向单位根过程变化变点的检验问题,并提出了用于确定检验统计量临界值的Sieve Bootstrap方法,数值模拟结果表明本文方法在单位根及分整过程原假设下...
关键词：单位根过程 分整过程 变点 SIEVE BOOTSTRAP 
方差可能无穷的“中度偏离”单位根过程的复合分位数估计被引量：1
《高校应用数学学报（A辑）》2017年第1期41-48,共8页倪佳林 傅可昂 
浙江省自然科学基金(LY17A010004);浙江省统计局2016年度统计研究课题;浙江工商大学研究生科研创新基金项目;浙江省一流学科A类(浙江工商大学统计学);浙江省高校人文社科重点研究基地(统计学)
考虑一类"中度偏离"单位根过程,y_t=q_ny_t-1+u_t,其中qn=1+c/(k_n),k_n=o(n),c为一非零常数,{u_t}为随机扰动项序列.在允许扰动项方差无穷的条件下,构造q_n的复合分位数估计,并得到了该估计的渐近分布.最后通过数值模拟,在扰动项服从t...
关键词：自回归 单位根 正态吸引场 重尾 复合分位数 
带有GARCH误差和趋势项的近单位根过程的估计被引量：1
《浙江大学学报（理学版）》2014年第2期145-148,共4页袁裕泽 
教育部人文社科研究资助项目(10YJC90011);福建省自然科学基金资助项目(2013J05012);福建省教育厅A类项目(JA13261)
近单位根过程在时间序列理论中占有重要地位.因其处于平稳过程与非平稳过程(单位根过程)的中间地带,研究其统计性质的重要价值在于揭示这个中间地带的特殊属性,及其与平稳过程和单位根过程统计属性的差异.在更新项只有二阶矩存在的条件...
关键词：GARCH 近单位根过程 Dickey-Fuller检验 
带有GARCH误差的单位根过程的估计被引量：1
《浙江大学学报（理学版）》2014年第1期23-25,共3页袁裕泽 
福建省自然科学基金资助项目(2013J05012);教育部人文社会科学研究资助项目(10YJC90011);福建省教育厅A类项目(JA13261)
单位根过程在时间序列理论中占有重要地位.单位根过程能较好地刻画经济数据中经常呈现的非平稳状态,因此其在经济理论与实证中都有广泛的应用.在更新项只有二阶矩存在的条件下,讨论了带有GARCH(p,q)误差项与趋势项的单位根过程的最小二...
关键词：GARCH 单位根过程 Dickey—Fuller检验 
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