刘洋

作品数：8被引量：36H指数：4
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供职机构：吉林大学商学院数量经济研究中心更多>>
发文主题：系统性风险交易卖空约束融资融券异质信念更多>>
发文领域：经济管理理学更多>>
发文期刊：《证券市场导报》《数理统计与管理》《南方经济》《经济评论》更多>>
所获基金：教育部人文社会科学重点研究基地度重大研究项目教育部人文社会科学研究重大课题攻关项目中国博士后科学基金国家社会科学基金更多>>
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融资融券非对称交易与股票错误定价被引量：9
《管理科学》2020年第2期157-168,共12页林思涵 陈守东 刘洋 
教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目(17JZD016)。
融资融券制度作为重要的卖空机制,在纠正错误定价和促进市场流动性方面发挥重要作用,但其自身具有的杠杆交易特征在促进市场流动性的同时也引起大量的投机行为,从而加剧股市波动。研究不同股票价格泡沫态势下,融资融券交易和投资者异质...
关键词：融资融券非对称交易 股票错误定价 异质信念 杠杆特征 卖空约束 
股票价格对分红变动的非对称反应——基于深沪股市的实证分析被引量：1
《证券市场导报》2019年第1期48-54,共7页刘洋 陈守东 
教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目"资本市场的系统性风险测度与防范体系构建研究"(项目编号:17JZD016);中国博士后科学基金资助项目"中国城市房价泡沫异质性动态识别;风险测度与防范"(项目编号:2017M611306)的阶段性研究成果
本文将股票价格分解为持久性成分和暂时性成分,实证分析了深沪股市股票价格对分红变动的非对称反应。结果表明:深沪股市股票价格对分红变动的反应存在非对称性,符合不完全信息理论假设;深沪两市对分红历史变动的反应差异明显。非对称冲...
关键词：分红变动 持久性-暂时性分解 系统性风险 市场波动 
资产价格泡沫缘何周期性破灭?——基于市场情绪视角的结构性解释被引量：5
《西安交通大学学报（社会科学版）》2018年第5期11-20,共10页刘洋 刘达禹 王金明 
教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目(17JZD016);教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(16JJD790014);国家自然科学基金面上项目(71573105);中国博士后科学基金面上项目(2017M611306)
动物精神理论认为,资产价格涨跌既能反映经济基本面变化,也会被市场情绪所驱动。市场情绪对资产价格的影响机理一直是行为金融学研究的重要议题。本文将市场情绪理论和泡沫计量方法相结合,采用单位根相关过程的贝叶斯计量方法,对资产价...
关键词：投资者行为 资产价格泡沫 股票市场 市场情绪 周期性破灭泡沫 系统性风险 单位根过程扩展 
中美双边贸易汇率弹性与收入弹性的新变化——基于TVP-VECM时变协整模型被引量：4
《经济问题探索》2018年第10期163-170,190,共9页刘洋 陈守东 吴萍 
教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目“资本市场的系统性风险测度与防范体系构建研究”(17JZD016),项目负责人:陈守东;中国博士后科学基金资助项目“中国城市房价泡沫异质性动态识别、风险测度与防范”(项目编号:2017M611306),项目负责人:刘洋.
本文研究中美双边贸易汇率弹性和收入弹性的时变性。实证表明:2005年汇率形成机制改革以来,我国对美国进出口贸易已基本完成对人民币双向波动的适应过程。进口需求汇率弹性稳中有升,出口需求汇率弹性明显下降。人民币汇率变动对进出口...
关键词：汇率弹性 收入弹性 马歇尔-勒纳条件 豪斯克-麦奇效应 时变协整 
中国强弱势费雪效应转换机制的动态识别--基于无限状态Markov区制转移误差修正模型被引量：4
《经济评论》2018年第2期89-102,160,共15页刘洋 陈守东 吴萍 
国家社科基金重点项目“新常态下我国系统性区域性金融风险新特征及防范对策研究”(项目编号：16AJY024)的研究成果
本文扩展区制协整模型,研究我国费雪效应的时变性特征。实证结果表明:弱费雪效应在我国长期存在,并在货币政策驱动下,多次转换为强费雪效应。在强弱费雪效应转换期间,存在政策作用与市场效应叠加风险。费雪效应的时变性特征,体现我国货...
关键词：费雪效应 区制协整 名义利率 通货膨胀 
混合分层结构Gibbs算法与时变因果关系检验及应用被引量：7
《数理统计与管理》2016年第2期243-252,共10页刘洋 陈守东 
教育部人文社科重点研究基地重大项目(14JJD790043)
传统的Granger因果检验方法受阻于非平稳数据与时变因果关系的存在,本文以无限状态的Markov过程为基础,设计混合分层结构Gibbs算法,实现区制时变VAR模型,用于非平稳数据的时变因果关系检验。实证分析我国经济环境中,需求拉动效应的时变...
关键词：因果关系检验 需求拉动效应 Gibbs算法 
通胀率动态与通胀惯性度量被引量：7
《南方经济》2015年第10期15-32,共18页陈守东 刘洋 
教育部人文社科重点研究基地重大项目(14JJD790043)的资助
本文从通胀惯性的理论模型出发,构建无限状态Markov区制转移的计量模型,实现对通胀惯性的有效度量。对美国通胀惯性的实证分析,证实货币政策工具的频繁使用会付出通胀惯性的代价,暴露出其单一目标货币政策框架的缺陷。我国央行的调控也...
关键词：通胀惯性 货币政策 Gibbs算法 
带有成交量的随机波动模型SMC算法被引量：2
《数量经济研究》2015年第2期72-86,共15页刘洋 陈守东 
教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“中国系统性金融风险防范与金融稳定性计量研究”(14JJD790043);国家社会科学基金项目“系统性金融风险与宏观审慎监管研究”(12BJY158)的资助
非线性或非高斯特征(特别是含有潜变量)的计量模型,增加了对其模型参数估计的复杂性。本文通过研究发现,将SMC方法体系中的APF算法与LW滤波相结合,可以更好地处理此类问题。这种APF-LW方法在处理潜变量过程问题中,凸显了其SMC算法的有...
关键词：随机波动率 序贯蒙特卡罗 辅助变量粒子滤波 LW滤波 
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