资产价格泡沫

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行业泡沫与公司系统性风险贡献--基于分位数风险网络模型的证据
《计量经济学报》2025年第1期218-240,共23页马勇 苏晓坚 张正军 
湖南省哲学社会科学基金(22YBA026);国家自然科学基金面上项目(72371098)。
在“守住不发生系统性金融风险的底线”背景下,本文探究行业泡沫对行业内公司系统性风险贡献的影响,并以此构建行业间风险网络来识别不同强度冲击下的风险源头,旨在为深化以国内大循环为主体的新发展格局改革提供有效的政策参考.研究发...
关键词：资产价格泡沫 公司系统性风险贡献 局部投影 投资者情绪 分位数风险网络 
资产价格泡沫与金融稳定——基于QVAR-DY的实证研究
《金融论坛》2024年第5期26-37,共12页郭文伟 罗胜涛 
国家社会科学基金项目“房价泡沫空间溢出对区域金融风险的影响机制和防范研究”(19BJY244);广东省基础与应用基础研究基金“粤港澳大湾区创新要素流动对科技创新效率的影响机制研究”(2023A1515012445)。
本文采用BSADF方法测度中国股市和房市的泡沫水平,并通过TVP-FAVAR模型构建中国的金融稳定状况指数,进而通过QVAR-DY模型分析股市泡沫和房市泡沫对金融稳定的异质性溢出效应。研究发现:第一,资产泡沫对金融稳定存在显著的溢出效应,且沪...
关键词：资产泡沫 金融稳定 BSADF TVP-FAVAR QVAR-DY 
资产价格泡沫与银行间系统性风险被引量：1
《财经科学》2023年第11期33-47,共15页李雪 龚飞 刘坤焱 
教育部人文社科研究青年基金西部和边疆地区项目“基于金融摩擦视角的‘房地产-银行’系统关联性研究”(17XJC790006);国家自然科学基金青年科学基金项目“跨房地产与金融部门的系统性风险建模与应用”(71903153)的资助。
金融危机往往伴随着资产价格繁荣和萧条的往复循环,探究资产价格泡沫在系统性风险累积中扮演的角色,具有重要的理论与现实意义。本文从跨部门视角出发,分别考察股市泡沫和房市泡沫对银行间系统性风险的影响。研究发现,我国在2006年12月...
关键词：股市泡沫 房市泡沫 系统性风险 BSADF检验 网络分析法 
金融结构改革与实体经济“脱虚返实”——传导机制、改革逻辑与政策建议被引量：2
《人文杂志》2023年第11期61-71,共11页陶伟 于博 
脱实向虚不仅是资产价格泡沫激励下的企业逐利行为,更是融资结构扭曲在外生冲击下的必然反应。研究发现:以银行为主导的金融结构加剧了企业的信贷依赖,诱发了企业融资结构扭曲,导致企业在经济下行期因债务积压过重而转向金融化投资,从...
关键词：金融结构 脱实向虚 资产价格泡沫 投资结构 创新驱动 
条件异方差模型资产价格泡沫检验量White调整研究
《安徽工业大学学报（社会科学版）》2022年第6期1-6,共6页江海峰 王晓强 
安徽省自然科学基金(1908085MG227);安徽省高校研究生科学研究项目(YJS20210358)。
以扰动项服从GARCH(1,1)模型单位根过程为研究对象,引入异方差White调整模式构建资产价格泡沫检验量。理论研究表明,在大样本下,异方差White调整后检验量分布与非调整检验量分布相同;模拟显示异方差White调整检验量水平扭曲程度最低,在...
关键词：条件异方差 White调整 资产价格泡沫 SADF检验量 
住房土地使用权续期收费与房价:基于实验经济学的分析被引量：3
《湖南科技大学学报（社会科学版）》2022年第4期61-71,共11页李宾 阳茜雨 
国家社会科学基金项目(17BJY217)。
采用实验经济学方法研究住房土地使用权续期收费对房价的影响。基于14局有效实验,主要判断如下:第一,资产价格泡沫稳健出现;第二,多数情形下资产价格在续期收费节点附近转而下降且下降的原因是续期收费,而非缓慢累积的折旧所导致的基本...
关键词：资产价格泡沫 续期收费 土地使用权 实验经济学 
递归均值调整模式下资产价格泡沫检验量分布与实证研究
《安徽工业大学学报（自然科学版）》2022年第2期218-227,共10页江海峰 胡根华 
安徽省自然科学基金项目(1908085MG227)。
为提高资产价格泡沫检验功效,在PWY检验量构造中引入递归均值调整方法,并讨论特定数据生成过程下检验量分布、临界值获取、检验水平和检验功效和实证研究。理论研究表明:检验量在大样本下收敛于维纳过程的泛函,但与已有检验量分布不同...
关键词：递归均值调整 资产价格泡沫 SADF检验量 蒙特卡洛模拟 
利率大分化下的汇率
《财新周刊》2022年第8期53-53,共1页高占军 
正如笔者在之前专栏中的分析,随着以美国为代表的主要发达经济体的货币政策开始转向,新一轮全球金融周期已然开启。在此大背景下,一些国家已开始收紧货币,在抑制资产价格泡沫和通胀的同时,也意在防止资本外流和汇率波动。但也有相当一...
关键词：发达经济体 中央银行 资本外流 汇率波动 资产价格泡沫 静观其变 货币政策 货币宽松 
基于递归均值调整非平稳波动率资产价格泡沫检验量分布与实证研究
《江西师范大学学报（自然科学版）》2021年第6期602-608,共7页江海峰 
安徽省自然科学基金(1908085MG227);安徽省哲学社会科学规划(AHSKF2019D045)资助项目.
为提高非平稳波动率资产价格泡沫检验量的功效,首先使用递归均值调整方法构建PWY检验量,并讨论在特定数据生成过程下的检验量分布;其次利用Wild Bootstrap方法构建联合检验量;最后进行蒙特卡罗模拟研究和实证研究.理论研究表明:检验量...
关键词：递归均值调整 资产价格泡沫 PWY检验量 蒙特卡罗模拟 
中国宏观杠杆率对房地产价格泡沫的非对称动态影响研究被引量：2
《金融评论》2021年第5期91-105,125,126,共17页林思涵 陈守东 王妍 
教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目“资本市场的系统性风险测度与防范体系构建研究”(项目批准号17JZD016)的资助。
本文从理论上分析资产价格泡沫与金融杠杆之间的定价关系,发现在违约概率为正的前提下,金融杠杆的上升会导致正向资产价格泡沫增大。为验证上述理论结果,本文采用NARDL模型实证分析了分部门宏观杠杆率对我国房地产价格泡沫的长、短期非...
关键词：宏观杠杆率 资产价格泡沫 GSADF模型 非对称动态效应 
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