建立在DEA方法上的信用风险评估  

作　　者：李振东[1] 瞿娜娜[1] 田松华 

机构地区：[1]南理工大学经济与贸易学院,广州510640

出　　处：《技术与市场》2008年第11期28-29,共2页Technology and Market

摘　　要：本文对信用风险评估以及数据包络分析(DEA)进行了介绍,并运用DEA进行建模,模型当中使用在险价值(VAR)作为评价公司资产波动的指标,然后运用数据包络分析将其与公司的财务状况联系起来,以此评价公司的相对违约水平,这样就做到了信用评价。本文为了对模型进行说明,使用了目前10个上市公司的数据进行了简单的实证分析。

关 键 词：数据包络分析(DEA) 信用风险 在险价值(VAR) 

分 类 号：F275[经济管理—企业管理] F224[经济管理—国民经济]