基于赫斯特指数的股票风险研究  

Hurst Exponent Based Research on Equity Risk

作　　者：林欣[1] 

机构地区：[1]广东技术师范学院经贸学院

出　　处：《上海管理科学》2008年第5期22-24,共3页Shanghai Management Science

基　　金：广东省自然科学基金"风险度量方法及其在中国资本市场的应用研究"(项目号:5300285)

摘　　要：本文以Matlab计算的个股的赫斯特指数为基础,通过个股对数收益率以及其峰度和赫斯特指数三者同大盘相应的数据作为对比.并设计了用符号函数将数据简单化来构建风险评级模型。本文应用此模型对沪市的15家上市公司的股票进行了风险评级。The paper, basing on the Hurst index of a stock accounted by Matlab, and through comparing log arithm yield and correspondent kurtosis and Hurst index with market data, designs and constructs risk rating model on the data by sgn function. This paper has made the risk rating for 15 listed companies of Shanghai Security Exchange with the model.

关 键 词：HURST指数 股票风险 风险评级 

分 类 号：F832.5[经济管理—金融学] F830.9