股票风险

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股票常见标识有哪些?快来了解下
《大社会》2023年第8期58-58,共1页
我的股票今天怎么多了个XR字样?股票简称前带N、C是什么意思?听说带ST、*ST的股票风险比较高?你知道股票名称前带有XD、DR、N、ST、*ST等等标识分别代表什么意思吗?本期带你了解!XR,除权。除权日当天,在股票简称前冠以XR,表示该股已除...
关键词：股票市场价格 股票名称 股票简称 除权 每股净资产 股票风险 标识 公司股本 
美联储货币政策收紧的背景、路径与外溢效应
《清华金融评论》2022年第4期35-37,共3页明明 刘鹏 
当前美国劳动力市场持续回暖,美国通胀压力高企,增加了美联储收紧货币政策的必要性和迫切性。本文探究了美联储货币政策收紧的背景和路径。本文认为,短期来看中美货币政策的分化可能会持续一段时间,需要防范美联储货币政策收紧过程中新...
关键词：外溢效应 通胀压力 新兴市场 股票风险 美联储货币政策 紧货币政策 必要性和迫切性 
基于深度学习股票风险预测方法的研究
《时代金融》2022年第2期30-32,共3页罗晓婷 
随着社会经济的加速发展,市场发展股份制已经成为一种新的组织形态。越来越多的上市公司通过吸收投资大众的储蓄资金扩大筹资来源来赋予公司更大的经营自由度。但是股票属于商品范围,其价格波动不仅受市场的供求关系影响,同时还受到国...
关键词：储蓄资金 股票走势 深度学习 股份制 金融领域 基本面 筹资来源 上市公司 
不同股票风险度量方法的比较研究——以安徽海螺水泥股票为例
《黄山学院学报》2021年第1期48-52,共5页钱礼会 程建华 
安徽省社科规划项目(AHSKF2019D019)。
选取中国水泥产业的龙头企业安徽海螺水泥股份有限公司2019年1月2日至2019年12月31日期间244个交易日的股票收盘价作为样本,分别使用不同的方法进行风险度量。结果显示:VaR方法比波动性分析法更能直观得到损失值,蒙特卡洛模拟法得到的...
关键词：风险度量 GARCH模型 VAR方法 海螺水泥股票 
谁对股票市场发展的影响更大?——投资者情绪还是杠杆交易?被引量：10
《系统科学与数学》2019年第10期1655-1671,共17页陈志娟 董彦杰 张顺明 
国家自然科学基金(71401155,71573220,71773123);上海市社会科学基金(2018BGL013);浙江省自然科学基金(LY18G030011);浙江省高校人文社会科学重点研究基地(浙江工商大学应用经济学)资助课题
采用融资余额增长率作为杠杆交易的指标,融券余额增长率作为风险对冲的指标,构建投资者情绪复合指标,利用创业板市场的周数据探究影响中国股票市场发展的重要因素.研究结果表明,投资者情绪和融资余额增长率对创业板市场收益和风险均具...
关键词：融资余额增长率 融券余额增长率 创业板 股票收益 股票风险 
基于β系数的股票风险实证研究被引量：4
《黑龙江工程学院学报》2018年第6期47-50,共4页王玥婷 
经历过2008年的股市大动荡之后,越来越多的中国散户将资金撤出中国股票市场,以期达到规避风险的效果,金融市场呈现极为明显的不稳定态势,系统性风险增加。为了进行β系数的股票风险实证研究,选择吉翔股分、出版传媒、信邦制药、罗莱生...
关键词：Β系数 资本资产定价模型 资产期望收益率 无风险收益率 市场平均收益率 
基于分位数回归VaR模型的股票风险实证分析
《统计学与应用》2018年第4期407-420,共14页杜嘉 张金平 
在险价值VaR (Value at Risk)是最近发展起来并被广泛应用的一种衡量股票风险的方法。本文收集了约两年(2016年1月~2017年12月)来自主板市场,中小板市场,创业板市场的9只股票的收益率数据,运用t-GARCH(1,1)模型和Quantile-ARCH(1)模型...
关键词：在险价值 分位数回归 GARCH族模型 
经济政策不确定性与股票风险特征被引量：56
《管理科学学报》2018年第4期1-27,共27页陈国进 张润泽 赵向琴 
国家社会科学基金资助项目(16BJL028); 国家自然科学基金资助项目(71771193;71471154); 中国博士后科学基金资助项目(2017M622671)
构建了包含经济政策不确定性的随机贴现模型,通过参数校准、静态比较等方法,探讨了不同政策不确定性下股票风险的动态特征.在此基础上,通过实证模拟分析政策不确定性影响股票风险的传导机制,并通过组合分析法检验政策不确定性在股票风...
关键词：经济政策不确定性 股票风险 传导机制 面板回归 
VaR模型在股票风险管理中的应用研究被引量：2
《高师理科学刊》2018年第1期9-12,共4页张馨予 王晴 金子杰 朱家明 
国家级大学生创新创业训练计划项目(201610378418)
采用VaR模型对股票进行风险管理.介绍了VaR的3种主要计算方法,分别是参数模拟法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法,选取2016年沪深300指数每日收盘价序列作为分析目标,采用参数模拟法,通过MATLAB软件估计VAR值,计算出在一定的持有期内,在相...
关键词：VAR模型 沪深300指数 参数模拟法 风险管理 
基于数据挖掘的股票风险研究热点分析
《通信电源技术》2018年第1期183-184,共2页秦雪敬 
股票带来的高收益让无数人沉迷其中,与之伴随的是巨大的风险。为了能够更加清楚地把握股票风险的研究热点,文中选取了近几年发表在知网上的上万篇文章作为数据来源,运用相关的数据挖掘工具进行分析。所涉及到的挖掘工具有BICOMB、ROSTCM...
关键词：股票风险 数据挖掘 高频 
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