陈志娟

作品数：9被引量：86H指数：4
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供职机构：浙江工商大学金融学院更多>>
发文主题：交易台湾股市波动率可读性交易策略更多>>
发文领域：经济管理文化科学自动化与计算机技术更多>>
发文期刊：《商业经济与管理》《系统科学与数学》《管理科学学报》《湖南财政经济学院学报》更多>>
所获基金：国家自然科学基金浙江省高校人文社科重点研究基地项目教育部人文社会科学研究基金上海市哲学社会科学规划课题更多>>
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投资者听得懂“言外之意”吗?——基于业绩说明会的经验分析
《系统科学与数学》2024年第11期3257-3280,共24页陈志娟 计和平 马长峰 张顺明 
教育部规划基金项目(21YJA790008);国家自然科学基金面上项目(72173125);国家自然科学基金重点项目(72233003);浙江工商大学泰隆金融学院资助课题。
文章使用文本向量化方法将业绩说明会文本数字化,在此基础上分析上市公司高管是否策略性选择语调以及投资者对此做出的反应.首次将管理层语调提炼为市场语调,行业语调和公司语调三个维度.研究发现,业绩说明会上管理层的行业语调比公司...
关键词：管理层语调 业绩说明会 文本分析 文本向量化 
基于文本大数据分析的会计和金融研究综述被引量：29
《管理科学学报》2020年第9期19-30,共12页马长峰 陈志娟 张顺明 
上海市社科规划一般课题资助项目(2018BGL013);国家自然科学基金资助项目(71401155,71573220,71773123);上海市教育委员会“人工智能时代会计硕士教育创新资助项目(2019)”。
作为一种非结构化®数据,文本大数据最近十年深刻影响会计学和金融学研究.这种影响体现在两类文献:第一类以信息为中心,将文本分析技术用于信息的品质(可读性)和数量(文本信息含量)、信息披露和市场异象等方面的研究;第二类与信息无关,...
关键词：可读性 信息 欺诈 创新 经济政策不确定性 
谁对股票市场发展的影响更大?——投资者情绪还是杠杆交易?被引量：10
《系统科学与数学》2019年第10期1655-1671,共17页陈志娟 董彦杰 张顺明 
国家自然科学基金(71401155,71573220,71773123);上海市社会科学基金(2018BGL013);浙江省自然科学基金(LY18G030011);浙江省高校人文社会科学重点研究基地(浙江工商大学应用经济学)资助课题
采用融资余额增长率作为杠杆交易的指标,融券余额增长率作为风险对冲的指标,构建投资者情绪复合指标,利用创业板市场的周数据探究影响中国股票市场发展的重要因素.研究结果表明,投资者情绪和融资余额增长率对创业板市场收益和风险均具...
关键词：融资余额增长率 融券余额增长率 创业板 股票收益 股票风险 
交易量影响波动率的成因:交易规模还是交易次数?被引量：1
《商业经济与管理》2017年第9期72-85,共14页马长峰 陈志娟 
国家自然科学基金青年项目"盈余公告期间个人投资者买入需求流动性?卖出提供流动性?"(71401155);教育部人文社科基金青年项目"证券价格波动机理研究:基于个人投资者交易行为的视角"(11YJC790133);浙江省高校人文社会科学重点研究基地(浙江工商大学应用经济学)资助项目(JYTjr20111310)
文章基于2001-2016年间日度数据,首先验证了沪深两市个股和指数都存在交易量和波动率之间的正相关。将交易量分解为交易规模和交易次数,发现中国A股市场上交易规模和交易次数各自对波动率具有解释能力。交易规模和交易次数同时作为解释...
关键词：交易量 波动率 交易规模 交易次数 金融危机 
限制股指期货交易能降低股市波动率吗?——来自沪深300指数的证据被引量：4
《湖南财政经济学院学报》2017年第4期74-81,共8页马长峰 陈志娟 
教育部人文社会科学青年基金项目"证券价格波动机理研究:基于个人投资者交易行为的视角"(项目编号:11YJC790133);国家自然科学基金青年项目"盈余公告期间个人投资者买入需求流动性?卖出提供流动性?"(项目编号:71401155)
基于沪深300指数期货及其标的指数的日度数据,首先检验股指期货交易被限制这一事件对于沪深300指数波动率的影响,并分析这一事件对于标的指数交易量波动率之间的正相关性的影响,结果发现:股指期货交易被限制并未伴随标的指数波动率的下...
关键词：交易量 波动率 指数期货 持仓量 
浅论金融学的通识化教育
《人才培养与教学改革-浙江工商大学教学改革论文集》2016年第1期22-28,共7页陈志娟 
浙江工商大学校高等教育研究项目(xgy13093)
本文基于通识教育的理念提出在高等教育中开设金融学的通识教育。本文从通识教育的概念和金融学通识教育的必要性和紧迫性出发,论证了高等教育进行金融学通识教育的重要性,接着论证了金融学通识教育课程的开设原则和开设方法,最后讨论...
关键词：通识教育 金融学 课程设置 
沪港通对股票市场波动性和流动性影响的实证研究被引量：24
《浙江工商大学学报》2016年第6期76-83,共8页许香存 陈志娟 
国家自然基金资助项目(71401155);浙江省社科联研究计划(2012Z59);浙江省高校人文社会科学重点研究基地(浙江工商大学金融学研究中心)资助项目(JRTJR20111313)
基于交易机制和异质投资者行为的相互作用,本文采用沪股数据研究了沪港通对股票市场波动性和流动性的影响。结果发现,具有长期价值投资理念的投资者携带国际市场风险进入A股市场,引起中小投资者的过度恐慌,在缺少有效避险的众多衍生工...
关键词：沪港通 投资者行为 流动性 波动性 
机构投资者的交易行为研究:来自中国台湾股市的证据被引量：1
《商业经济与管理》2012年第3期52-64,共13页陈志娟 马长峰 林苍祥 
国家自然科学基金面上项目(70971114);教育部人文社科一般项目(07JA790077);教育部青年基金项目(11YJC790133);教育部青年基金项目(11YJCZH018);福建省自然科学基金(2009J01316);浙江省高校人文社会科学重点研究基地(浙江工商大学金融学研究中心)资助项目(1060JY140901G2)
文章以中国台湾股市为研究对象,主要研究机构投资者的交易行为。文章构建了机构投资者交易不平衡性指标——净交易,在此基础上研究机构投资者的交易行为。研究结果表明:台湾股票市场中以外资和投信基金为代表的金融机构投资者表现为正...
关键词：机构投资者 交易策略 收益预测 信息 
个人投资者交易行为研究——来自台湾股市的证据被引量：18
《经济研究》2011年第S1期67-79,共13页陈志娟 郑振龙 马长峰 林苍祥 
国家自然科学基金面上项目(70971114);福建省自然科学基金(2009J01316);教育部人文社科一般项目(07JA790077);教育部青年基金项目(11YJC790133);教育部青年基金项目(11YJCZH018);浙江省高校人文社会科学重点研究基地(浙江工商大学金融学研究中心)(1060JY140901G2)项目资助
本文基于台湾股市数据,主要研究个人投资者的交易行为。参照Kaniel et al.(2008)构建了个人投资者交易不平衡性指标─净交易,以反映投资者股票交易的强度。采用这种交易不平衡性指标来构建投资组合研究个人投资者的交易行为。首先研究...
关键词：个人投资者 交易策略 收益预测 过度反应 价格冲击 
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