基于最大熵原理的条件回收率建模分析  

作　　者：林洁[1] 

机构地区：[1]厦门大学经济学院,福建厦门361005

出　　处：《统计与决策》2008年第21期12-14,共3页Statistics & Decision

摘　　要：文章为有效对回收率进行研究,建模时将抵押担保和企业的信用等级这两个因素加以考虑,应用最大熵原理,对违约损失率估计出最佳的条件概率密度。利用该模型不仅能够估计出违约损失率的均值和方差,还可以得出违约损失率的分布密度;另外,该模型也具有明确的经济学意义。返回检验表明,该模型对双峰分布有更好的估计效果。

关 键 词：条件回收率 违约损失率 最大熵原理 

分 类 号：F224.7[经济管理—国民经济]