模糊环境下基于可信性安全准则的投资组合模型  

作　　者：姚绍文[1,2] 张出兰[1] 

机构地区：[1]天津大学管理学院,天津300072 [2]河南理工大学数学与信息科学学院,河南焦作454003

出　　处：《统计与决策》2008年第21期23-25,共3页Statistics & Decision

基　　金：国家自然科学基金资助项目(70571056);河南省教育厅自然科学研究计划资助项目(2008B110005)

摘　　要：文章研究了模糊环境下的投资组合模型,将证券的收益率描述为模糊变量,提出了基于可信性测度的安全准则,可信性安全准则反映了投资者对灾难事件的容忍水平;建立了基于可信性安全准则的模糊投资组合模型,设计了基于模糊模拟的混合智能算法对具有模糊收益的投资组合模型进行求解;给出了模糊环境下基于可信性安全准则的投资组合数值算例,说明该方法的有效性。

关 键 词：模糊变量 可信性 收益率 投资组合 智能算法 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]