基于文化算法的证券组合投资模型的研究  

作　　者：谢倩倩[1] 

机构地区：[1]武汉理工大学,湖北武汉430070

出　　处：《武汉金融》2008年第11期41-43,共3页Wuhan Finance

摘　　要：本文根据证券组合投资模型的特点,给出证券组合多目标决策模型。并用线性加权法将证券组合多目标优化转化为单目标优化。同时侧重描述了文化算法,并采用带外文化的文化算法对证券组合投资模型进行求解,最后编程实现证券组合投资模型的最优解,实验结果表明此方法取得了较好效果。

关 键 词：证券组合投资模型 文化算法 多目标优化 外文化 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]