证券组合投资模型

作品数：21被引量：86H指数：5
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不允许卖空证券组合投资模型的原始–对偶多项式内点算法被引量：1
《应用数学进展》2016年第1期51-58,共8页田振明 宋馨雨 
广州中医药大学规划课题(项目号sk0626);广州中医药大学高等教育教学改革课题(项目号sk1530)的资助。
在分析Markowitz证券组合投资模型最优化解法的基础上,给出了求解不允许卖空证券组合投资模型的原始–对偶多项式内点算法;不同于传统牛顿法的迭代方向,借助一种新的工具寻找搜索方向,并且该算法具有多项式复杂性;用我们给出的算法对不...
关键词：证券组合 二次规划 内点算法 
不确定条件下具有容差项的Markowitz证券组合投资模型的最优化解法被引量：1
《数学理论与应用》2013年第3期48-56,共9页田振明 
在分析证券市场中证券组合投资不确定性质的基础上,通过对Markowitz模型中证券期望收益与方差引入容差项来度量证券市场的不确定性,建立了不确定条件下具有容差项的Markowitz证券组合投资模型;分类讨论了容差的上界与下界所对应的两类...
关键词：证券组合 Karush—Kuhn—Tucker条件 容差 
改进的非正定方差阵下证券组合投资模型
《甘肃联合大学学报（自然科学版）》2011年第1期24-25,30,共3页鄢丽 
长江师范学院科学研究项目(09JKY053)
为了更全面的研究各类方差阵下的证券组合投资模型,在分析非负定方差阵下的证券组合投资模型[1]的基础上,利用线性代数的二次型及对称阵的相关理论知识,提出了非正定方差阵下证券组合投资模型的改进方法,使得模型中的方差阵最终转化成...
关键词：证券组合 非正定阵 对称阵 
含交易费用的证券组合投资模型的满意解被引量：2
《大学数学》2010年第4期143-147,共5页赵玉梅 鲍宏伟 孙西超 
安徽省教育厅优秀青年人才基金项目(2009SQRZ124);蚌埠学院自然科学研究项目(2010ZR10;2010ZR04)
在证券组合投资过程中,忽略交易费用会导致非有效的证券组合投资,本文提出了一个考虑交易费用的证券组合投资的区间数线性规划模型,通过引入区间数线性规划问题中的目标函数优化水平参数λ和约束条件满足水平参数η将目标函数和约束条...
关键词：区间数线性规划 满意解 证券组合投资 交易费用 
基于交易成本的马柯维茨投资组合模型修正
《现代商贸工业》2010年第18期16-17,共2页李辉 
由于马柯维茨(Markowitz)证券组合投资模型是建立在一系列严格的假设条件下,其实际有效性及应用范围均受到一定的限制。以现实中的投资交易程序为背景,考虑了资产交易会产生的交易成本以及同时在放松先决资产形式拥有的假定条件,得到修...
关键词：马柯维茨(Markowitz)证券组合投资模型 交易成本 修正 
基于文化算法的证券组合投资模型的研究
《武汉金融》2008年第11期41-43,共3页谢倩倩 
本文根据证券组合投资模型的特点,给出证券组合多目标决策模型。并用线性加权法将证券组合多目标优化转化为单目标优化。同时侧重描述了文化算法,并采用带外文化的文化算法对证券组合投资模型进行求解,最后编程实现证券组合投资模型的...
关键词：证券组合投资模型 文化算法 多目标优化 外文化 
含有模糊信息的证券组合投资模型被引量：4
《重庆工学院学报（自然科学版）》2008年第11期89-93,共5页江卫 阳彩霞 万中 
国家自然科学基金资助项目(10571046);中南大学创新项目
介绍了三角模糊数的度量标准,给出相关的隶属函数和模糊数优度和劣度的概念.讨论了证券组合投资的收益率和风险损失率均为模糊数,且含有无风险证券的证券组合投资模糊目标线性规划模型.在该模型中,通过引入模糊数和三角模糊数的优度和劣...
关键词：模糊规划 三角模糊数 优度 劣度 
有交易费的β值证券组合投资模型
《中国科技信息》2008年第3期142-142,145,共2页韩瑞娜 邢培旭 
由于传统的马克威茨模型的计算量大,且没有考虑交易费,而β值证券组合投资模型具有需要确定的参数少,计算量小的优点,本文建立了考虑交易费的β值证券组合投资模型,并进行求解。
关键词：交易费 β值 证券组合投资 
一种基于区间数的证券组合投资模型与求解被引量：4
《数学的实践与认识》2007年第23期1-7,共7页林军 
四川省教育厅科研基金(XHJJ05-03)
提出了区间数的相对左偏度的定义.利用区间数的相对左偏度作为区间数下表达证券风险损失率的一种补充,能合理地反映风险损失率与预期收益率之间的相关关系.建立了一种新的证券组合投资区间数规划模型,将区间数规划模型转化为参数线性规...
关键词：相对左偏度 组合投资 区间数规划 求解方法 
基于遗传算法的模糊证券组合投资模型
《科技与管理》2007年第6期88-89,92,共3页郑飏飏 
在不允许卖空的情况下,为了体现投资者对期望收益的满意度,以最小风险对应的最大方差系数为目标,期望临界收益率为约束,运用模糊优化的方法建立了证券组合投资模型,并采用遗传算法给出了模型的求解。
关键词：临界收益率 方差系数 模糊证券组合模型 遗传算法 
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