分红寿险公平价格的定价模型  

作　　者：李晓爱[1] 王蕊[2] 

机构地区：[1]河南师范大学数学与信息科学学院,河南新乡453007 [2]河南工业大学理学院,郑州450052

出　　处：《统计与决策》2008年第22期55-56,共2页Statistics & Decision

摘　　要：文章对市场新兴的保险品种--分红人寿保险合同进行定价。考虑合同公平价格中包含嵌入期权,并且受市场风险因素影响的情形,利用Black-Scholes期权模型给出了双因素含期权的定价模型,得到新的定价模型。该模型考虑到合同的结构,红利和保证利率,并结合股票市场和债券市场对该合同的影响,最后通过数值解法给出实际计算结果,且解释了一类实际现象。

关 键 词：分红寿险 公平价格 嵌入期权 红利 双因素模型 

分 类 号：F840.6[经济管理—保险]